J’ai quelques filtres mécaniques pour décider si je vais trader au moment du retournement, ou attendre la continuation.

Voici l’un d’eux | Filtre CiC

Thèse : Les cassures de corrélation (variantes SMT et PSP que je t’ai enseignées) valident les formations de swing et les phases de distribution dans un MMXM.

Phase 1 = SMR (retournement)
Phase 2/3 =redistributions (continuation)

Les Fair Value Gaps à distance des retournements définissent de nouvelles invalidations, c’est-à-dire l’endroit où les continuations se forment.

n = # de CiC nécessaires pour valider un point de swing.

Retournement True HTF | n = 2
Continuation HTF [dans le gap] | n - 1 = 1
Continuation LTF [dans le gap] | n - 2 = 0

Quand il nous manque un CiC en 2 étapes au retournement
Nous attendons pour trader la continuation HTF et valider la formation du swing avec au moins 1 cassure de corrélation.

Nous n’avons pas besoin d’une cassure de corrélation sur le timeframe d’entrée (m1-m5) selon cette logique.

Sélection du gap :
Maintenant, tu te souviens comment je t’ai appris à filtrer les timeframes de sélection des gaps. Rappel : on utilise les ranges de dealing implicites depuis le point de retournement jusqu’au DOL.

Prenons l’exemple d’un modèle universel H4 ; En général, je t’ai enseigné ce qui suit :
1. En dessous de 50% d’IDR (tôt dans le retournement) les gaps m15 sont permis
2. Au-dessus de 50% d’IDR (plus haut dans la fourchette, plus de temps a passé) les gaps m30/h1 sont préférés