El KOSPI cae un 21,8% en el ajuste de junio-julio; los ETF inversos 2X lideran con rendimientos del 41%

Según Yonhap News, durante un mes de ajuste del mercado del 17 de junio al 16 de julio, el KOSPI de Corea del Sur cayó un 21,8% hasta 6.820,60 y los ETF inversos 2x dominaron los rankings de rendimiento. El RISE 200 Futures Inverse 2x ETF registró la mayor rentabilidad, con un 41,10%, al seguir el doble de la caída diaria del índice de futuros del KOSPI 200, que cayó un 21,8% durante el periodo.

Otros productos de ETF inversos capturaron las cinco primeras posiciones, incluidos KODEX 200 Futures Inverse 2x (rentabilidad del 40,85%) y TIGER 200 Futures Inverse 2x (38,96%). Entre los ETF no inversos, TIGER China Biotech Solactive logró la mayor rentabilidad, con un 20,62%, mientras que TIGER Global AI Cybersecurity publicó un 17,09%.