La volatilité du KOSPI a doublé depuis l'inscription de l'ETF à effet de levier sur une seule action le 27 mai.

Selon des sources de l'industrie de l'investissement financier, l'indice KOSPI de la Corée du Sud a connu une volatilité presque doublée depuis le lancement de 14 ETF à effet de levier et inverses sur actions uniques le 27 mai. Sur 31 jours de négociation suivant l'introduction, les fluctuations moyennes quotidiennes ont atteint 288,81 points, contre 150,51 points lors de la période précédente de 31 jours, tandis que le taux de variation quotidien est passé à 3,49 % contre 2,15 %.

L'indice de volatilité V-KOSPI a grimpé à 84,54 contre 57,70 durant la même période. Les analystes du secteur attribuent cette hausse à la concentration dans Samsung Electronics et SK Hynix, qui représentent une part importante de la pondération du KOSPI. Les 14 nouveaux produits ont généré un volume de négociation de 361,4 billions de won, soit 30,5 % du volume total des ETF et 13,2 % du volume global du KOSPI, amplifiant les fluctuations du marché par des mécanismes de rééquilibrage à gamma court qui accentuent les mouvements de prix.