La chute du marché boursier sud-coréen a durement touché les ETF à effet de levier, tandis que les ETF inverses ont bondi le 13 juillet.

D’après Koscom ETF Check, le 13 juillet, le krach de la Bourse sud-coréenne a entraîné des pertes importantes pour les ETF de levier conçus pour doubler les rendements quotidiens sur les indices de référence. À l’inverse, les ETF inverses visant à doubler les pertes quotidiennes—souvent appelés « 곱버스 »—ont bondi, en tête des hausses sur l’ensemble de la place. Cette performance divergente a mis en évidence les mécanismes opposés de ces produits dans un contexte de marché en baisse.
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