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En dessous de 70K, l'imagination des vendeurs à découvert s'est déployée, 68K, 65K, 60K ont tous vu une augmentation massive des positions put. Depuis hier soir, le volume total des transactions a augmenté de 50 %, le volume des transactions de puts en bloc continue de croître, la volatilité implicite à court terme a augmenté de manière significative, la pente de skew est globalement négative, les vendeurs à découvert commencent à prendre de l'avance.
Les puts détenus sont devenus dans la monnaie, la liquidité des options à court terme dans la monnaie est relativement faible, le slippage lor

Le prix du BTC a commencé à tomber en dessous de la zone dense de Gex, la résistance des positions futures deviendra de plus en plus faible par la suite, et ETH, dont la concentration Gex est autour de 2000 dollars, a également franchi la position de résistance Gex.
Bien que le BTC ait chuté à un niveau très dangereux, l'IV n'a pas augmenté de manière significative, non seulement tous les délais étant inférieurs à 40 %, mais aussi la partie éloignée continuant de diminuer, et la baisse de trois jours consécutifs n'a pas réussi à augmenter efficacement l'IV proche.
Dans ce contexte, l'échéa

Soudainement, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'est le 519, la cinquième année, le temps passe si vite, à cette époque, la gestion de patrimoine en double devise était en plein essor, les institutions vendeuses entrant sur le marché en masse comme des poissons qui traversent la rivière. La volatilité implicite est passée de 90 % en 2019 à 65 % au début de 2021, et la tendance à la baisse est très claire, presque sans rebond. Tout le monde sur le marché dit que les institutions ont déjà fait faillite au marché, la volatilité ne fera que diminuer de plus en plus.
Cependant, le 519 est a

J'ai analysé le marché du week-end avec Options Terminal :
👍Les gros fonds font manifestement trois choses :
1 Vendre du gamma proche / vendre la volatilité du mois proche
2 Acheter des protections en dessous à moyen et long terme ou faire des structures de défense comme des put fly / collar
3 Faire du pin et du roll autour de 79k–80k, le marché dans son ensemble n'a pas adopté une tarification de panique
👌Pour résumer en une phrase :
Les institutions ne parient pas sur une chute unilatérale immédiate du BTC pendant le week-end, mais utilisent des structures à faible coût pour fa

Outil de trading d'options entièrement intelligent et amélioré !
Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre tout dernier développé, Options Terminal !
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【Données de livraison des options du 8 mai】
20 000 contrats d'options BTC arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,73, le point de douleur maximal est de 79 500 dollars, la valeur nominale est de 1,6 milliard de dollars.
182 000 contrats d'options ETH arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,93, le point de douleur maximal est de 2 350 dollars, la valeur nominale est de 410 millions de dollars.
Cette semaine, le Bitcoin a augmenté de 75 000 dollars à 82 000 dollars, puis a connu une correction hier soir.
Malgré une bonne tendance, l'humeur du marché est restée relativ

Le petit cerf de Bitcoin que je recommandais depuis le début de l'année a soudainement décollé, bonne nouvelle, même si je l'ai acheté et laissé en repos pendant plusieurs mois, et qu'il n'a pas été mentionné récemment.
Les actions cryptographiques du marché américain ont récemment bien performé, c'est un signal à long terme, dont les cycles de fluctuation sont mesurés en mois.

【Données de livraison des options du 1er mai】
2,3 millions de contrats d'options BTC arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 1,13, le point de douleur maximal est de 76 000 dollars, la valeur nominale est de 1,74 milliard de dollars.
17,5 millions de contrats d'options ETH arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,94, le point de douleur maximal est de 2325 dollars, la valeur nominale est de 400 millions de dollars.
Les fluctuations du marché cette semaine ont été faibles, le bitcoin restant autour de 78 000 dollars, l'humeur du marché devenant progressivement plus calme,

【Données de livraison d'options du 24 avril】
10,9 millions de contrats d'options BTC arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,93, le point de douleur maximal est de 72 000 dollars, la valeur nominale est de 8,55 milliards de dollars.
56,3 millions de contrats d'options ETH arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,72, le point de douleur maximal est de 2 200 dollars, la valeur nominale est de 1,32 milliard de dollars.
Cette semaine, le marché continue de rebondir, le Bitcoin franchit fortement la barre des 78 000 dollars, la conférence Web3 de Hong Kong est également rem

【Données de livraison des options du 17 avril】
20 000 contrats d'options BTC arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 1,05, le point de douleur maximal est de 72 000 dollars, la valeur nominale est de 1,65 milliard de dollars.
100 000 contrats d'options ETH arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,95, le point de douleur maximal est de 2 250 dollars, la valeur nominale est de 460 millions de dollars.
Cette semaine, le marché continue de rebondir, le Bitcoin fluctue autour de 75 000 dollars, le marché commence à se réchauffer, et certains concepts commencent à connaître un

【Données de livraison des options du 10 avril】
27k contrats d'options BTC arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,71, le point de douleur maximal est de 69 000 dollars, la valeur notionnelle est de 1,94 milliard de dollars.
151k contrats d'options ETH arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,77, le point de douleur maximal est de 2 050 dollars, la valeur notionnelle est de 330 millions de dollars.
Cette semaine, le marché a été stimulé par la trêve entre les États-Unis et l'Iran, Bitcoin a directement dépassé 72 000 dollars, franchissant la zone de consolidation récent

La compréhension du monde envers le懂王 est inférieure à 5 %. Hier encore, il voulait effacer l'Iran, aujourd'hui il y a un accord de cessez-le-feu, et le懂王 n'a pas pu justifier de ne pas ouvrir de positions longues.
Le Bitcoin a rapidement augmenté jusqu'à 72K, mais la volatilité implicite des options principales à échéance reste en baisse, y compris celle des options à échéance proche, la Skew étant également affectée par la baisse de la volatilité. Par ailleurs, en raison de la hausse de RV, le VRP, qui avait rebondi nettement hier, a de nouveau reculé.
D'après les principaux indicateurs des

【Données de livraison des options du 3 avril】
2,8 millions de contrats d'options BTC arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,54, le point de douleur maximal est de 68 000 dollars, avec une valeur notionnelle de 1,8 milliard de dollars.
156 000 contrats d'options ETH arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,73, le point de douleur maximal est de 2 075 dollars, avec une valeur notionnelle de 320 millions de dollars.
Aujourd'hui est la première semaine après la date de livraison trimestrielle, la part de marché des options Bitcoin a encore progressé, dépassant clairement 80 %.

La volume des options sur la date d'aujourd'hui représente près de 30 % du volume total des transactions, principalement basé sur un portefeuille de grandes positions sur des options à échéance demain, avec une valeur nominale de plus de 7000 BTC, pariant que le BTC pourra dépasser 68 000 dollars demain.
Une telle concentration de transactions importantes est rare dans le contexte actuel du marché, avec peu d'utilisation de primes d'option, mais parier directement sur des options à échéance de 20 heures reste assez audacieux.
Les transactions importantes dans cette situation sont les plus

【3月27日期权交割数据】
6.8万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.56，最大痛点74000美元，名义价值130亿美元。
37万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.56，最大痛点2250美元，名义价值21.2亿美元。
Aujourd'hui est le jour de livraison trimestrielle, environ 36% des options sur Bitcoin et Ethereum arrivent à échéance. Cette semaine, un grand nombre d'options ont été déplacées, avec un pic où plus de 40% de la position totale en options était en cours. De plus, en raison de cette grande date de livraison, la proportion de calls est très élevée, le PCR n'étant que de 0.56.
Malgré la volatilité du marché, l'activité de trading sur Bitcoin reste relativement faible. S

Q1季度大交割日逼近，明天将迎来本年度第一季度最大的期权交割，近40%的期权面临到期。
1. 核心交割数据
BTC 最大痛点 (Max Pain): 目前锚定在75000美元，以目前情况看已经无望。看跌/看涨比率 (P/C Ratio): 维持在 0.6附近，相对较低，说明看跌期权的交易量较低，但整体情绪依然偏空。
2. 波动率 (IV) 预警：IV Crush 即将到来，目前临近到期日的前端隐含波动率（Front-end IV）依然坚挺。但明天交割一结束，极大概率会迎来剧烈的 IV Crush（波动率暴跌）。 现在做短期期权的买方极其吃亏（Theta损耗严重），而卖方有明显的优势。
3. 巨鲸与大宗交：今天 Deribit 上的大宗数据显示，聪明钱（Smart Money）正在疯狂进行展期操作（Rolling）。很多机构平掉了明天的到期仓位，并大量建仓了 6 月和 9 月远期虚值看涨期权（OTM Calls）。
大家怎么看？这次季度交割，你觉得大盘还有希望吗
#Crypto #Options