За кількісним аналітичним звітом, оприлюдненим 14 липня, Йом Дон-чхан із Korea Investment & Securities зазначив, що попит на ребалансування біржових фондів (ETF) на основі кредитного плеча не є головним драйвером нещодавньої волатильності на ринку акцій Південної Кореї, хоча він посилює існуючі тенденції.

Хоча ринки Південної Кореї та США мають подібні ринкові капіталізації leverage ETF щодо базових активів, найбільший leverage ETF у Південній Кореї охоплює понад 20% торговельного обсягу базового активу, тоді як у США цей показник становить 5%. Водночас волатильність зросла протягом торгових сесій і була більшою в ранкових сесіях, коли активність із ребалансування зосереджена в пізній другій половині дня. Йом пов’язав сплеск волатильності насамперед із коливаннями глобального сектору напівпровідників, пов’язаними з занепокоєнням щодо інвестицій у ШІ, а ребалансування leverage ETF назвав вторинним фактором підсилення.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

15год тому

Різке падіння фондового ринку Південної Кореї вплинуло на ETF із кредитним плечем, тоді як обернені ETF зросли 13 липня

16год тому

Змішані облігаційні ETF демонструють стійкість на тлі того, що Samsung і SK Hynix у липні знизилися більш ніж на 10%

07-12 20:41

Південна Корея просуває правила для кредитних ETF на одну акцію і запитує від індустрії відгуки 10 липня.

07-12 10:57

Торгівля ETF з кредитним плечем Samsung Nifty різко зросла з моменту запуску 27 травня, підживлюючи спекуляції та занепокоєння

07-12 06:49

Інверсні та кредитне плече ETF домінують у торгівлі KOSPI, поки ринок коливається на початку червня

Поглиблений аналіз