A volatilidade do KOSPI duplicou-se desde a listagem do ETF alavancado de ações individuais a 27 de maio

Segundo fontes da indústria de investimento financeiro, o índice KOSPI da Coreia do Sul registou uma volatilidade quase duplicada desde o lançamento de 14 ETFs de alavancagem e inversos de ações individuais a 27 de maio. Após 31 dias de negociação seguintes à entrada em bolsa, as flutuações médias diárias atingiram 288,81 pontos, face a 150,51 pontos no período de 31 dias anterior, enquanto a taxa de variação diária subiu para 3,49% de 2,15%.

O índice de volatilidade V-KOSPI subiu para 84,54 de 57,70 no mesmo período. Analistas do setor atribuem o aumento à concentração na Samsung Electronics e SK Hynix, que representam uma ponderação significativa no KOSPI. Os 14 novos produtos geraram um volume de negociação de 361,4 biliões de won, representando 30,5% do volume total de negociação de ETFs e 13,2% do volume global do KOSPI, amplificando as oscilações do mercado através de mecanismos de reequilíbrio de gamma curto que acentuam os movimentos de preço.