Expiração de opções a escala de referência começa a 19 de junho, pronta para desencadear um aumento acentuado da volatilidade das ações durante duas semanas

VIX-2,60%
De acordo com a BlockBeats, citando Scott Rubner da Citadel Securities, a 18 de junho, espera-se que o mercado de ações dos EUA registe uma volatilidade acrescida nas próximas duas semanas, impulsionada sobretudo por fatores técnicos e não por alterações fundamentais. A partir de 19 de junho, o mercado vai enfrentar a maior expiração de opções da história, agravada pelo rebalanceamento dos portefólios de pensões no fim do trimestre e por ajustes concentrados de posições por parte de grandes grupos de investidores. As famílias dos EUA detêm atualmente níveis recorde de reservas de caixa, enquanto o Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) se mantém em cerca de 16, indicando níveis de volatilidade relativamente baixos.
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