Внутрішньоденна волатильність Nikkei 225 у липні досягає 2,5%, зумовлена торгівлею ETF на основі кредитного плеча для торгівлі корейськими напівпровідниками

Згідно з Nikkei Economic Daily, внутрішньоденна волатильність індексу Nikkei 225 досягла 2,5% у липні станом на 27 липня. Її спричинило зростання торгової активності в корейських ETF із кредитним плечем, які відстежують Samsung Electronics і SK Hynix. Протягом сесії індекс зазнав суттєвих коливань: у якийсь момент він зростав більш ніж на 600 пунктів, перш ніж різко розвернутися.

Підвищена волатильність є нетиповим явищем для японських ринків. Внутрішньоденна волатильність понад 2% протягом трьох місяців поспіль сталася вперше з квітня 2009 року після кризи Lehman Brothers. Аналітики зазначили, що торгівля корейськими ETF із кредитним плечем посилює цінові рухи: японські акції напівпровідників, зокрема Kioxia, у реальному часі майже синхронно відстежують корейські аналоги, що спричиняє ефект перетікання на ширший індекс Nikkei.