Lãi suất IRS giảm trên nhiều kỳ hạn do nhu cầu từ thị trường nước ngoài và tỷ giá FX suy yếu

Lãi suất IRS trên thị trường trái phiếu Seoul giảm ở tất cả các kỳ hạn vào lúc 4:27pm, do nhu cầu mua nhận từ nhà đầu tư nước ngoài mạnh và tỷ giá USD/KRW giảm. Lãi suất IRS kỳ hạn 1 năm giảm 1,50 basis points xuống còn 3,4200%, trong khi kỳ hạn 5 năm giảm 3,75bp xuống 4,0375% và kỳ hạn 10 năm giảm 2,50bp xuống 4,1500%. Một công ty chứng khoán cho rằng sức mạnh trên diện rộng của thị trường bắt nguồn từ các đợt tăng giá liên tục ở các kỳ hạn ngắn hạn, được hỗ trợ bởi động lực cung - cầu và việc tỷ giá won - đô la suy yếu.

Lãi suất IRS giảm trên tất cả các kỳ hạn

Lãi suất IRS kỳ hạn 1 năm giảm 1,50 basis points xuống còn 3,4200% vào lúc 4:27pm, so với ngày giao dịch trước đó. Kỳ hạn 2 năm giảm 5,00bp và kỳ hạn 3 năm giảm 4,50bp. Lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm 3,75bp xuống còn 4,0375%, trong khi lãi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2,50bp xuống còn 4,1500%.

Một nhà giao dịch tại một công ty chứng khoán cho biết: “Nhu cầu mua nhận của nhà đầu tư nước ngoài trong ngày này rất mạnh. Thị trường nhìn chung tăng khi sức mạnh ở các kỳ hạn ngắn tiếp tục theo góc độ cung - cầu, và dường như chịu ảnh hưởng bởi việc tỷ giá hối đoái dollar-won giảm.”

Lãi suất CRS(SOFR) tăng nhẹ

Lãi suất CRS(SOFR) tăng nhẹ trên tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn 1 năm tăng 1,00 basis point lên 3,0550%. Lãi suất kỳ hạn 5 năm tăng 0,50bp lên 3,5750% và lãi suất kỳ hạn 10 năm tăng 0,50bp lên 3,5250%.

Đảo chiều swap basis thu hẹp

Mức đảo chiều swap basis giữa CRS(SOFR) và IRS thu hẹp trên tất cả các kỳ hạn. Đảo chiều kỳ hạn 1 năm thu hẹp 2,50 basis points xuống còn -36,50bp. Đảo chiều kỳ hạn 5 năm thu hẹp 4,25bp xuống còn -46,25bp.

FAQ

Điều gì đã khiến lãi suất IRS giảm trên thị trường trái phiếu Seoul?
Lãi suất IRS giảm do nhu cầu mua nhận từ nhà đầu tư nước ngoài mạnh và tỷ giá USD/KRW giảm; lãi suất kỳ hạn 1 năm giảm 1,50bp xuống còn 3,4200% vào lúc 4:27pm.

Lãi suất CRS(SOFR) biến động như thế nào so với lãi suất IRS?
Lãi suất CRS(SOFR) tăng nhẹ trên tất cả các kỳ hạn, với kỳ hạn 1 năm tăng 1,00bp lên 3,0550% và kỳ hạn 10 năm tăng 0,50bp lên 3,5250%, trong khi lãi suất IRS giảm trên toàn bộ các kỳ hạn.

Điều gì đã xảy ra với tình trạng đảo chiều swap basis?
Mức đảo chiều swap basis giữa CRS(SOFR) và IRS thu hẹp, với đảo chiều kỳ hạn 1 năm co lại 2,50bp xuống còn -36,50bp và phần thu hẹp kỳ hạn 5 năm là 4,25bp xuống còn -46,25bp.