Les ETF inversés sur les actions sud-coréennes bondissent de 41 % tandis que le KOSPI recule de 21,8 % sur le mois

Les ETF inverses sur actions coréennes ont dominé les classements de performance pendant une correction boursière d’un mois, du 17 juin au 16 juillet, RISE 200 Futures Inverse 2X affichant un rendement de 41,10%. La hausse de la performance des ETF inverses s’est produite alors que l’indice KOSPI reculait de 21,8%, passant de 8 726,60 à 6 820,60, tandis que les futures sur le KOSPI 200 chutaient de 1 403,10 à 1 096,35 sur la même période. La correction du marché a déclenché des hausses marquées pour les fonds conçus pour tirer profit des baisses d’indices, tandis que les investisseurs particuliers ont concentré leurs achats sur des ETF d’actions semi-conducteurs avec effet de levier. Les actions coréennes ont subi une pression de vente généralisée, les indices de référence abandonnant les gains accumulés plus tôt dans l’année.

RISE 200 Futures Inverse 2X enregistre un rendement de 41,10% pendant le repli du marché

RISE 200 Futures Inverse 2X a dominé les classements de performance des ETF avec un rendement de 41,10% du 17 juin au 16 juillet, selon les données d’ETF Check. Le fonds investit dans des futures sur le KOSPI 200 et génère des rendements équivalant au double du taux de baisse quotidien de l’indice. KODEX 200 Futures Inverse 2X et TIGER 200 Futures Inverse 2X ont enregistré des rendements de 40,85% et 38,96% respectivement, les produits inverses 2X occupant les cinq premières positions en termes de performance.

PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X s’est classé sixième avec un rendement de 36,07%, tandis que l’action Samsung Electronics passait de 343 000 wons à 279 500 wons sur la période. Quatre produits sur Futures KOSDAQ 150 Inverse (TIGER, KIWOOM, KODEX, RISE) ont affiché des rendements d’environ 25%, se plaçant de la septième à la dixième position.

Les ETF biotech chinois et les fonds cybersécurité IA mènent les rendements hors inverse

TIGER China Biotech SOLACTIVE a enregistré le meilleur rendement parmi les ETF non inverses, avec 20,62%, axé sur les sociétés de biotechnologie chinoises. KoAct China Bio Healthcare Active a délivré un rendement de 18,81%, les ETF centrés sur la biotech chinoise affichant des gains significatifs malgré la correction plus large du marché.

TIGER Global AI Cybersecurity a affiché un rendement de 17,09%, en investissant dans des entreprises de sécurité informatique et de cybersécurité liées à l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale.

Les investisseurs particuliers achètent 2,48 trillions de wons de KODEX SK Hynix Leverage

Les investisseurs particuliers ont concentré leurs achats nets sur KODEX SK Hynix Single Stock Leverage, pour un total de 2,48 trillions de wons du 17 juin au 16 juillet. TIGER SK Hynix Single Stock Leverage et KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage ont attiré respectivement 1,20 trillion de wons et 1,14 trillion de wons en achats nets de la part des particuliers. KODEX KOSDAQ 150 Leverage a reçu 1,08 trillion de wons en flux de détail, tandis que SOL AI Semiconductor TOP2 Plus et KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus ont attiré 750,6 milliards de wons et 625,7 milliards de wons.

Les investisseurs étrangers ont acheté 654,5 milliards de wons dans TIGER MSCI KOREA TR, qui investit dans 100 grandes valeurs coréennes. Les acheteurs étrangers ont également acquis 403,6 milliards de wons de TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage, 335,3 milliards de wons de KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage et 254,9 milliards de wons de TIGER SK Hynix Single Stock Leverage.

FAQ

Qu’est-ce qui a fait que les ETF inverses 2X sur actions coréennes ont gagné plus de 40% du 17 juin au 16 juillet ?
Les ETF inverses 2X ont progressé de plus de 40% parce que l’indice KOSPI a reculé de 21,8%, passant de 8 726,60 à 6 820,60, et que les futures sur le KOSPI 200 ont chuté de 1 403,10 à 1 096,35 sur la même période. Ces fonds sont conçus pour afficher deux fois le taux de baisse quotidien de leurs indices sous-jacents.

Quel ETF non inverse a enregistré le meilleur rendement pendant la correction du marché des actions coréennes ?
TIGER China Biotech SOLACTIVE a enregistré le meilleur rendement parmi les ETF non inverses, à 20,62%, du 17 juin au 16 juillet, en investissant dans des entreprises de biotechnologie chinoises. KoAct China Bio Healthcare Active a suivi avec un rendement de 18,81%.

Combien les investisseurs particuliers ont-ils acheté dans KODEX SK Hynix Single Stock Leverage pendant le repli du marché ?
Les investisseurs particuliers ont acheté net 2,48 trillions de wons de KODEX SK Hynix Single Stock Leverage du 17 juin au 16 juillet, ce qui en fait l’ETF le plus massivement acheté par les investisseurs de détail sur la période.