Mott Capital Managementの創設者であるMichael Kramer氏によると、7月1日、S&P500における個別銘柄の分散度が過去最高に達し、VIX-VIXEQの差は2015年以来最大の水準に拡大した。
VIXは約17で推移している一方、株式ボラティリティ指数VIXEQは46近辺にあり、どちらも指数と個別株のボラティリティの乖離を示している。
株式間のインプライド相関は10を下回り、個別銘柄間の連動性が弱いことを示唆している。
マイクロキャップ株と半導体株はリスクが高まっている。
Cboe半導体ETFのボラティリティ指数は、ラッセル2000の約2倍、S&P500の3倍以上となっている。
Kramer氏によると、2026年3月下旬以降、Micron TechnologyとAMDの株価は、AI支出への期待の高まりとオプション取引の活発化により、2倍以上に上昇している。
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